Особливості регулювання ліквідності комерційних банків в сучасних умовах

У цій статті узагальнено проблемні питання, пов’язані із регулюванням ліквідності комерційних банків України з боку НБУ в умовах загальної трансформації підходів щодо регулювання банківської ліквідності після переходу від застосування нормативів ліквідності до запровадження показників LCR і NSFR. Основною метою дослідження є визначення змін, що відбулися в системі регулювання банківської ліквідності в Україні внаслідок реалізації положень Базель ІІІ та трансформації системи банківського нагляду за дотриманням його нормативів. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми регулювання ліквідності комерційних банків свідчить про те, що після закінчення перехідного періоду, який тривав від початку реалізації Національним Банком України положень Базеля ІІІ, змінилися загальні вимоги до структури активів та зобов’язань банківських установ. Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що визначення ефективних інструментів регулювання ліквідності комерційних банків за нових умов дасть змогу самим банків значно підвищити свою фінансову стійкість да сприятиме зростанню їхньої прибутковості. Дослідження теми регулювання банківської ліквідності у роботі здійснюється в такій логічній послідовності: визначення актуальності положень Базеля ІІІ в регулюванні ліквідності, визначення особливостей розрахунку нових нормативів ліквідності, а також – розрахунок дотримання цих нормативів банківськими установами. У статті представлені результати емпіричного аналізу дотримання нормативів ліквідності LCR і NSFR в банківській системі України за останні роки, який показав, що загалом банки дотримуються вказаних вимог, чим забезпечують ефективне її функціонування. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить, що регулювання ліквідності комерційних банків за допомогою нових нормативів ліквідності є більш дієвим та ефективним у порівняння з попередньою методикою. Результати дослідження можуть бути корисними для науковців та практиків, які досліджують перспективні напрямки регулювання ліквідності комерційних банків з метою визначення ефективного інструментарію впливу на ліквідність, а також – для досліджень трансформації структури банківських активів, відповідно до вимог, викладених в положеннях Базель ІІІ і відображених у нових нормативах ліквідності

ліквідність; нормативи ліквідності; LCR; NSFR; регулювання ліквідності